Азербайджан, Баку, 13 июля /корр. Trend И.Халилова/
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовится к внедрению ряда новшеств по усовершенствованию системы банковского надзора.
"В период глобального финансового кризиса, а также посткризисного периода совершенствование банковского надзора стало объектом широких дискуссий на международной арене, - сказали Trend в среду в Центробанке страны. - Эти процессы очень внимательно отслеживались Центробанком Азербайджана, и в области усовершенствования системы банковского надзора предусматриваются новшества".
Как отметили в ЦБА, нововведения ожидаются в трех направлениях - в области усиления надзора, связанного с риском, усовершенствования в банках корпоративного управления и риск-менеджмента, и внедрения контрциклического надзора.
С целью обеспечения управления капиталом, ликвидностью и кредитными рисками на безопасном уровне ЦБА в этом году вновь восстановил действие норматива "левередж", но уже в более жесткой форме. Норматив "левередж" будет ограничивать сильный рост банков.
Решение о применении нового норматива "левередж" (инструмент, связывающий рост активов с ростом капитала) в размере 8 процентов было принято в конце 2010 года. В связи с введением данного норматива банки должны соблюдать соотношение балансового капитала на активы плюс забалансовые активы.
Аналогичная практика в банковском секторе Азербайджана уже применялась, но действие данного норматива с коэффициентом в 6 процентов было приостановлено в 2003 году.
В настоящее время в ЦБА готовятся мероприятия по повышению качества управления банками, которые включают в себя вопросы корпоративного управления и риск-менеджмента. По риск-менеджменту подготовлены более детальные и качественные правила, так как правила по развитию корпоративного управления в банках были приняты в 2004 году, после принятия закона "О банках".
Одним из новшеств в рамках этого направления будет принятие правил по компенсации банковским менеджерам. Центробанк проводит с банками консультации по вопросу выдачи бонусов банковским менеджерам.
Это новшество поможет изменить подход к управлению банковских менеджеров, которые должны будут иметь среднесрочный и долгосрочный подходы к рискам банков, так как высокая доходность обеспечит им получение больших бонусов.
Это один из тех вопросов, который обсуждается во всем мире - в странах G-20, на Базельском комитете и на всех других основных платформах.
В настоящее время ЦБА также ведет работу по созданию системы макропруденционального надзора для оценки системных рисков и их управления. С этой целью идет работа по формированию нормативной и методологической базы, и эта система позволит осуществлять указанный надзор за всей банковской системой Азербайджана. При этом Центробанк будет формировать группы банков. Для этого будут утверждены внутренние критерии Центробанка, новые нормативы для обеспечения краткосрочной ликвидности банков.
Центробанк также в настоящее время обсуждает возможность использования новой контрциклической политики и формирования на ее основе модели политики осторожности. В частности, в банковской системе сейчас применяется модель статистической осторожности, и с учетом классификации активов осуществляется резервирование. Новая же модель предусматривает формирование резервов, исходя из экономических циклов.
Как сказал ранее Trend заведующий Департаментом по надзору над деятельностью кредитных организаций ЦБА Рашад Оруджев, контрциклическая модель резервирования уже разработана и "сейчас мы больше думаем о том, чтобы выбрать правильное время для начала ее имплементации. В зависимости от ситуации, может быть принято решение о применении ее не в этом, а в 2012 году".
"При контрциклическом резервировании добавляются еще и динамичные резервы, что связано с ростом банков. На данный момент при хорошем качестве активов резервы не создаются, но при ухудшении их качества появляется необходимость в создании больших резервов", - считает Оруджев.
На доходности банковского сектора сказывается общая экономическая ситуация в связи с наступлением другого экономического цикла, так как при этом увеличивается давление на банки со стороны надзорного органа по обеспечению необходимой прибыли, удержанию адекватности капитала на требуемом уровне.
"В новой модели мы предлагаем, чтобы банки создавали дополнительные резервы независимо от состояния активов, то есть даже при хорошем качестве активов, что обеспечит решение проблем на будущее", - сказал представитель ЦБА.
"Сейчас мы думаем о выборе сроков внедрения данной модели. Вместе с тем, мы не хотим оказывать дополнительное давление на банки. Если в этом году банки обеспечат хорошие показатели по прибыльности, росту, то будет возможным внедрение контрциклической модели резервирования уже с 2011 года. К тому же сегодня еще прорабатываются различные варианты по введению коэффициентов, что будет зависеть от объемов кредитных портфелей банков, в отношении которых и будут создаваться дополнительные резервы", - сказал Оруджев.
Сегодня резервы создаются в соотношении к проблемным активам на основе трех показателей (30, 60 и 100 процентов).
В настоящее время в Азербайджане действуют 44 банка.
