Умеренные темпы роста банковских показателей с начала 2010 года подтверждают осторожность банковской системы в условиях продолжающегося мирового финансового и экономического кризиса. Примечательно уже то, что сегодня национальные банки не испытывают необходимость в поддержке со стороны Центрального банка их ликвидности. В условиях низкой инфляции, населению наиболее выгодно вкладывать свои свободные ресурсы на депозит, нежели в какой-либо бизнес. В результате банки сегодня заняты привлечением депозитов, а высокие проценты по ним и проблемы банков с размещением привлеченных средств, приводят даже к излишней ликвидности некоторых банков.
Глобальный кризис дает повод заново взглянуть на принципы регулирования финансовых рынков и финансовых институтов, обсудить их эффективность. Очевидно, используемые подходы не смогли предотвратить дестабилизацию мировой финансовой системы, что ставит под сомнение эффективность традиционных методов регулирования и делает актуальной задачу их всестороннего реформирования.
Одной из самых важных и ответственных задач как перед каждым банком, является определение правильного курса развития на основе анализа нынешней микро- и макроэкономической ситуации. Как уже стало ясно, для достижения поставленных целей банку необходимо повысить квалификационные качества персонала для эффективной имплементации управленческих корпоративных стандартов, которые в результате содействуют развитию систем внутреннего управления и контроля.
В этой связи в последнее время Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ужесточил требования к банковской системе страны по усовершенствованию своей инфраструктуры. В частности, от банков требовалось улучшение системы корпоративного управления и риск менеджмента, обновление операционных систем. В этой связи в течение 2009 года у банков наряду с дополнительными расходами по созданию финансового резервирования, выросли и инвестиционные расходы.
Не смотря на стабильность ситуации в банковском секторе Азербайджана, Центробанк предлагает банкам усилить мероприятия, направленные на улучшение качества кредитов.
Однако в условиях меняющегося нового макроэкономического климата, перед банками также поставлена задача усовершенствования системы риск-менеджмента, переоценки принятых и потенциально возможных рисков.
На основе оценки общей ситуации на банковском рынке страны, в повестку Центробанка вновь был включен вопрос укрупнения банков. Правда слияние банков всегда было одним из главных приоритетов политики Центрального банка, но в последующие годы этот вопрос приобретет еще большую актуальность. На фоне ожиданий по сужению количества банков в стране, в 2010 году активизировался процесс вхождения на рынок новых игроков. 24 февраля 2010 года прошел государственную регистрацию новый банк - BTB Bank, которому в марте была предоставлена лицензия Центробанка. В результате, общее число банков достигло 47.
Валютный рынок и курс маната
Центральный банк в 2010 году продолжает политику поддержания стабильного курса маната, который в кризисный период выступил основным якорем экономической стабильности, в отличие от национальных валют других стран. В пост кризисный период для ускорения экономического развития и устранения последствий кризиса стране также будет необходим стабильный манат. За два месяца курс маната по отношению к доллару США удешевился на 0,06 процентов.
Падения курса национальной валюты по отношению к доллару в прошлом году удалось избежать благодаря целенаправленному "вливанию" средств. На эти мероприятия было израсходовано 1,5 миллиарда долларов, а в 2010 году ЦБА уже осуществил интервенцию на сумму свыше 10 миллионов долларов.
Фундаментальным фактором для сохранения стабильного курса маната стало положительное сальдо платежного баланса страны. Именно благодаря профициту платежного баланса и временной напряженности на валютном рынке страны, Центробанк счел целесообразным пресечение возможности девальвации маната. Обеспечение стабильности курса маната за счет накопленных валютных резервов, помогло полностью устранить психологическую напряженность на валютном рынке уже со второго квартала прошлого года.
На сегодняшний день самым обобщенным показателем конкурентоспособности для Азербайджана является реально-эффективный курс маната по отношению к валютам внешнеторговых партнеров Азербайджана, который изменяется в пользу Азербайджана.
В 2009 году этот показатель в соотношении с валютами всех торговых партнеров страны удешевился на шесть процентов. И в 2010 году Центробанк намерен поддерживать этот процесс как минимум на нейтральном уровне.
В отличие от курса американской валюты, курс евро с начала 2010 года укрепился на 5,7 процентов. Курс маната к евро более волатильный, поскольку подвергается большей изменчивости, если на начало года курс евро составлял 1,1575 манатов, то на конец отчетного периода - 1,0916 манатов.
По итогам торгов в валютной секции по инструменту USD/AZN_TOD в феврале 2010 года на Бакинской межбанковской валютной бирже (BBVB) пятерку банков - ведущих операторов биржевого рынка в соответствии с долей заключенных ими сделок возглавил акционерно-коммерческий банк ASB.
В число ведущих дилеров организованного валютного рынка также вошли, Международный банк Азербайджана, акционерно-коммерческие банки Bank of Baku, PASHA Bank и AGBank. В соответствии с этим ниже приводится список банков - ведущих операторов биржевого рынка в феврале 2010 года:
|
БАНКИ |
в % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА |
|
ASB |
26,90 |
|
Международный Банк Азербайджана |
21,11 |
|
Bank of Baku |
8,58 |
|
PASHA Bank |
6,37 |
|
AGBank |
5,97 |
*В данных не учитываются сделки Центрального банка Азербайджана.
Всего в торгах валютной секции BBVB в феврале 2010 года приняло участие 15 банков. В отчетном месяце в "Биржевой электронной системе торгов" (БЭСТ) проведено 40 торговых сессий и зарегистрированы 44 сделки. Общий объем торгов валютной секции в отчетном месяце по USD/AZN составил 49,071 миллионов манатов, или 61,107 миллионов в долларовом эквиваленте.
В сравнении с показателями января, в отчетном месяце общий объем торгов в валютной секции снизился на 14,8 миллионов манатов, или на 23,2 процента.
Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN достиг примерно 3,055 миллионов долларов, тогда как средний объем каждой сделки составил $1,389 миллионов.
Биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчетном месяце поднялся на 0,14 процентов - с 0,8035 до 0,8024 манатов за 1 USD. При этом средневзвешенный курс доллара по отношению к манату составил в феврале 0,8030 манатов за 1 USD, против 0,8028 манатов по итогам января текущего года.
Денежный рынок
Центральный банк Азербайджана констатировал рост за февраль 2010 года расширенной денежной базы на 1,8 процентов к январю, снижение на 4,7 процентов с начала 2010 года при росте на 10,9 процентов в годовом исчислении. В 2009 году её уровень упал на 1,13 процента против роста на 44,27 процентов за весь 2008 год.
Объём резервных денег к первому марта 2010 составил 4677,8 миллионов манатов против 4594,7 миллионов манатов на первое февраля и 4907,7 миллионов манатов на первое января 2010 года. К первому марта 2010 года денежная база в манатах составила 4658,1 миллионов манатов против 4559,1 миллионов манатов и 4861 миллионов манатов соответственно. При этом денежная база, очищенная от сезонных факторов (4779,9 миллионов манатов) выросла на 2,1 процент в феврале, на 8,9 процентов с начала года и на 12,4 процента в годовом исчислении.
В 2009 году денежная база в манатах выросла на 1,7 процентов, а денежная база, очищенная от сезонных факторов - на 1,1 процент к 2008 году. Уровень банковских резервов с начала года сократился на 27,1 процент к 2008 году, что связано со снижением норм резервирования.
|
В млн. манатов |
01.03.2009 |
01.01.2010 |
01.03.2010 |
|
|
1. |
Резервные деньги |
4215,4 |
4907,7 |
4677,8 |
|
2. |
Резервные деньги в манатах |
4127,8 |
4861,0 |
4658,1 |
|
3. |
Деньги в обращении |
3926,0 |
4512,7 |
4359,1 |
|
4. |
Банковские резервы |
285,7 |
392,0 |
311,8 |
Денежная масса M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) выросла за февраль на 5,4 миллионов манатов или на 0,26 процентов к уровню января, при ее увеличении на 11,2 процента по отношению к февралю 2009 года. В 2009 году M2 выросла на 88,2 миллионов манатов или на 1,45 процентов против роста за 2008 год на 1985,1 миллионов манатов (48,5 процентов).
Так, по состоянию на первое марта 2010 года показатель M2 составил 5853,1 миллионов манатов против 5837,7 миллионов манатов на первое февраля и 6169,2 миллионов манатов на первое января 2010 года.
При этом объём наличной денежной массы (M0) за февраль вырос на 2,8 процентов (111,1 миллионов манатов). По состоянию на первое марта 2010 года показатель M0 составил 4083,9 миллионов манатов против 3972,8 миллионов манатов и 4174,8 миллионов манатов соответственно.
Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3)) составила на первое марта 2010 года 8132,6 миллионов манатов против 8143,8 миллионов манатов и 8469,2 миллионов манатов соответственно, а деньги для сделок (transaction money (M0) - 4982,5 миллионов манатов против 4857,2 миллионов манатов и 5239,8 миллионов манатов.
Параметры денежного рынка, млн. манатов
|
Объем, 01.03.2010 |
|
|
Денежная масса в расширенном понимании (М3) |
8132,6 |
|
Денежная масса в манатном выражении (М2) |
5853,1 |
|
Наличность в манатном выражении (М0) |
4083,9 |
|
Безналичность в манатном выражении |
1769,2 |
Кредитный рынок
В феврале азербайджанские банки сократили кредитование экономики на один процент, а по отношению к февралю 2009 года увеличили на 24,7 процентов, сказали во вторник в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
К концу февраля банками было выдано кредитов на 8343,5 миллионов манатов (в том числе 4923,2 миллиона манатов в национальной валюте и 3507,9 миллионов манатов в СКВ) против 8431,2 миллионов манатов (4923,2 миллионов манатов и 3507,9 миллионов манатов) на конец января, и 6692,5 миллионов манатов (3553,6 миллионов манатов и 3139 миллионов манатов) на первое марта 2009 года.
В феврале доля кредитов, выданных в национальной валюте, составляет 59 процентов, в иностранной валюте - 41 процент.
Из общего портфеля займы и ссуды на 358,4 миллионов манатов были просрочены против 331,4 миллиона манатов к первому февраля, 183,4 миллионов манатов к первому марта 2009 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.
Краткосрочные кредиты по данным на конец февраля составили 2210,1 миллион манатов (включая 177,7 миллионов манатов просроченных ссуд) против 2349,6 миллионов манатов (169,1 миллион манатов) на первое февраля, 2042,3 миллиона манатов (110,3 миллиона манатов) на первое марта прошлого года. За февраль объем краткосрочных кредитов в экономике сократился на 5,9 процентов, а по отношению к февралю 2009 года увеличилось на 8,2 процента. По данным на конец февраля, 39,8 процентов краткосрочного кредитования и 44 процентов просрочек пришлось на СКВ.
Долгосрочное кредитование составляло 6133,3 миллионов манатов (включая 180,7 миллионов манатов просроченных ссуд) против 6081,7 миллионов манатов (162,3 миллиона манатов) на первое февраля, 4650,2 миллиона манатов (73,2 миллиона манатов) на первое марта 2009 года. За февраль объем долгосрочного кредитования вырос на 0,8 процентов, а по отношению к февралю 2009 года - на 31,9 процентов. По данным на конец февраля, 42,6 процентов долгосрочного кредитования и 34,2 процента просрочек приходилось на СКВ.
На конец февраля единственным государственным банком страны (Международным банком Азербайджана) были выданы кредиты на 3941,8 миллионов манатов с удельным весом 47,2 процента (выросло на 0,5 процента за февраль), а частными банками - на 4218,5 миллионов манатов с удельным весом в 50,6 процентов (сократилось на 2,5 процента). Оставшиеся 2,2 процента, приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 183,2 миллионов манатов.
На первое марта средняя ставка по банковскому кредитованию экономики Азербайджана в национальной валюте составила 15,84 процентов против 13,97 процентов на первое февраля, 17,37 процентов к первому марта 2009 года.
Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 17 процентов против 15,50 процентов и 16,81 процентов соответственно.
На начало марта средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 13,88 процентов против 11,51 процентов к первому февраля, 14,70 процентов к первому марта 2009 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 14,45 процентов против 12,57 процентов на первое февраля, 15,31 процентов к первому марта 2009 года.
За отчетный период средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 20,75 процентов против 20,39 процентов на первое февраля и 21,66 процентов к первому марта 2009 года. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 23,32 процента против 22,56 процентов и 20,33 процентов соответственно.
Банковский сектор
В феврале депозитная база азербайджанских банков сократилась на 0,7 процентов, а по отношению к февралю 2009 года - увеличилась на 6,5 процентов, сказали во вторник в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
По данным ЦБА, на конец февраля суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 4430,4 миллионов манатов против 4462,4 миллиона манатов на первое февраля, 4160,1 миллион манатов на начало марта 2009 года. Из этого объема 1819,5 миллионов манатов пришлось на манатные средства, а 2610,9 миллионов манатов - на валюту.
За февраль вклады физических лиц увеличились на 1,6 процентов, а объем депозитов юридических лиц сократился на 3,3 процента. По отношению к февралю 2009 года депозиты индивидуальных клиентов увеличились на 33,5 процентов, а депозиты корпоративных клиентов сократились на 14,4 процентов.
К концу февраля объем вкладов физических лиц в банках страны составил 2422,8 миллионов манатов против 2385,8 миллионов манатов на первое февраля, 1814,8 миллионов манатов на первое марта 2009 года.
К концу января объем депозитов юридических лиц составил 2007,6 миллионов манатов против 2076,7 миллионов манатов на первое февраля, 2345,4 миллиона манатов к первому марта 2009 года.
Средняя ставка по депозитам в национальной валюте на первое марта составила 11,30 процентов против 11,27 процентов к первому февраля, 11,35 процентов на первое марта 2009 года.
Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте равнялась 10,99 процентам против 11,02 процентов и 9,01 процента соответственно.
На первое марта средняя ставка по вкладам физических лиц в манатах составляла 13 процентов против 13,07 процентов на первое февраля, 12,30 процентов на начало марта 2009 года. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 12,54 процентам против 12,54 процентов и 12,35 процентов соответственно.
На начало марта средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 5,60 процентов против 5,92 процентов к первому февраля и 9,10 процентов к первому марта 2009 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 5,92 процентам против 5,97 процентов и 5,6 процентов соответственно.
На сегодня минимальный размер уставного капитала для банков все еще сохраняется на уровне 10 миллионов манатов. На протяжении уже нескольких лет Центробанк не рассматривал вопроса повышения нормативного требования к уставному капиталу действующих в стране банков. Однако в связи с кризисной ситуацией, у азербайджанских банков имеются потери, которые сегодня оцениваются банками, и для восстановления их у каждого банка сформирована собственная программа капитализации. Перед акционерами банков поставлена задача по увеличению капитала с учетом будущих рисков из-за потерь.
Из-за невыполнения минимального требования к капитализации (10 млн. манатов), в отношении четырех банков установлен запрет на привлечение вкладов населения, и на сегодня их депозитный портфель сведен к нулю, так как за время введения санкций они не привлекали вклады, а по текущим - срок истек. В этом году этот запрет был введен в отношении еще одного банка.
В течение февраля капитализация банковского сектора Азербайджана выросла на 0,7 процентов, а за год сократилась на 0,4 процента,составив 1997,42 миллиона манатов.
По статистическим данным ЦБА, на конец февраля 2010 года капитал 41 банка превысил 10 миллионов манатов против 42 банков месяц и год ранее. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков сократился с 98,7 процентов в январе до 98,2 процентов.
У трех банков (с удельным весом в 1,3 процента) капитал сформирован в пределах от пяти миллионов манатов до 10 миллионов манатов, одного банка (0,3 процента) - в пределах от 3,5 миллионов манатов до пяти миллионов манатов, а один банк (0,2 процента) оплатил его в диапазоне до 3,5 миллионов манатов.
По данным ЦБА, по итогам 2009 года в стране один банк завершил ликвидационный процесс и два все еще находятся в процессе. На первое января 2009 года в стране в процессе ликвидации находилось три банка.
За отчетный период лицензию на осуществление банковской деятельности на территории республики имели 46 банков. В стране на сегодня действует 23 банка с участием зарубежного капитала. В семи из них удельный вес иностранного капитала сформирован в промежутке от 50 до 100 процентов, в 14 банках - до 50 процентов и действует еще два местных филиала зарубежных банков.
Количество структур банков, действующих за рубежом, составляет девять, из них шесть представительств, два дочерних банка и один филиал. В Азербайджане также действует четыре представительства иностранных банков.
Последствия глобального кризиса и сокращение розничных операций не помешали банкам Азербайджана в 2009 году увеличить сеть обслуживания клиентов на 10,4 процентов по сравнению с 2008 годом.
К первому января 2010 года общая сеть обслуживания клиентов банков страны составляла 735 точек продаж (филиалы или отделения) против 666 пунктов годом ранее.
К первому января 2010 года филиальные сети имели 40 из 46 банков страны против 38 банков годом ранее. За 2009 год число банков в Азербайджане не изменилось.
К началу текущего года филиальная сеть банков включала 626 филиалов против 567 филиалов годом ранее, а сеть отделений - 109 против 99 отделений годом ранее. При этом в 2009 году единственный государственный банк страны (Международный банк Азербайджана) увеличил филиальную сеть с 37 до 38 филиалов, а коммерческие банки - с 530 до 588 филиалов.
В настоящее время в ряде банках даже существует проблема излишней ликвидности, что приводит к снижению уровня прибыльности, основной проблемой которой является сужение экономики страны в связи с мировыми процессами.
В феврале в Азербайджане количество банков, работающих с прибылью составило 32, сократившись по сравнению с февралем 2009 года на шесть банков и с предыдущем месяцем - на один банк.
Общая прибыль банковской системы, сократилась более чем в 2,5 раза по отношению к февралю 2009 года, и увеличилась в 1,9 раза по отношению к предыдущему месяцу, составив 30,38 миллионов манатов.
Количество убыточных банков по отношению к январю увеличилось на один банк, а к февралю предыдущего года - на шесть банков. В результате, убыток 14 банков составил 19,32 миллионов манатов, что на 56 процентов больше показателя за январь, и более чем в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года.
Финансовые результаты деятельности банков (после уплаты налогов) в млн. манатах:
|
Периоды |
Количество банков, работающих с прибылью |
Общая прибыль банковской системы (по прибыльным банкам) |
Количество банков, работающих с убытком |
Общий убыток банковской системы (по убыточным банкам) |
Итоговая прибыль(+) или убыток (-), полученные банками |
|
01-03-2008 |
35 |
42,40 |
10 |
6,20 |
36,20 |
|
01-03-2009 |
38 |
85,57 |
8 |
6,59 |
78,98 |
|
01-03-2010 |
32 |
49,70 |
14 |
19,32 |
30,38 |
Фондовый рынок
По данным государственного комитета по ценным бумагам (ГКЦБ), рассчитываемых с учетом биржевых и внебиржевых операций с ценными бумагами, оборот корпоративных ценных бумаг в Азербайджане за январь-февраль составил 52,16 миллионов манатов, что на 54,3 процента меньше показателя за соответствующий период 2009 года.
Число заключенных сделок за этот период составило 399 против 731 за январь-февраль 2009 года.
Оборот акций за отчетный период составил 22,77 миллионов манатов, что в пять раз ниже показателя за соответствующий период 2009 года, при этом объем первичного рынка акций сократился на 74 процента, а объем вторичного рынка акций, размещенных на Бакинской фондовой бирже, - на 91 процент, объем внебиржевых операций - на 90 процентов.
Оборот корпоративных облигаций составил 29,4 миллионов манатов, увеличившись в 13,4 раза, что обусловлено ростом оборота ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда. Основу роста этого показателя составил рост числа биржевых операций в манатах на вторичном рынке корпоративных облигаций, который был на уровне 6,8 раз.
Оборот рынка государственных ценных бумаг за январь-февраль 2010 года составил 222,8 миллионов манатов, что в семь раз меньше объема за соответствующий период 2009 года. Это снижение объясняется снижением доходности по ним, в виду проводимой в стране мягкой денежной политики.
Объем рынка государственных облигаций сократился на 81 процент, составив 33,7 миллионов манатов, а рынок нот Центрального банка страны сократился на 85 процентов до 29,58 миллионов манатов.
Операции по РЕПО и обратным РЕПО составили 159,5 миллионов манатов, сократившись на 86 процентов.
Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) за январь-февраль 2010 года составил 273,28 миллионов манатов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1 630,222 миллионов манатов. Соответственно, биржевой оборот сократился в 5,96 раза.
Снижение наблюдается, как на корпоративном рынке, так и на рынке государственных ценных бумаг.
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору
(январь-февраль 2010):
|
Сегменты рынка |
2010 (28.02.10) |
2009 (28.02.09) |
Процентное соотношение объёма |
||
|
Объём сделок AZN |
Количество сделок |
Объём сделок AZN |
Количество сделок |
||
|
Корпоративные облигации - (размещение) |
15,172,685.01 |
21 |
0.00 |
0 |
- |
|
Корпоративные облигации - (вторичный рынок) |
14,222,051.29 |
7 |
2,179,395.00 |
8 |
652.57% |
|
КО всего |
29,394,736.30 |
28 |
2,179,395.00 |
8 |
1348.76% |
|
Акции - (размещение) |
19,101,116.00 |
16 |
73,217,505.00 |
67 |
26.09% |
|
Акции - (вторичный рынок) |
1,967,068.00 |
348 |
21,657,791.20 |
593 |
9.08% |
|
Акции всего |
21,068,184.00 |
364 |
94,875,296.20 |
660 |
22.21% |
|
Рынок КЦБ всего |
50,462,920.30 |
392 |
97,054,691.20 |
668.00 |
51.99% |
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору
(январь-февраль 2010):
|
Сегменты рынка |
2010 (28.02.10) |
2009 (28.02.09) |
Процентное соотношение объёма |
||
|
Объём сделок AZN |
Количество сделок |
Объём сделок AZN |
Количество сделок |
||
|
ГО (МФ АР) - (размещение) |
21,963,680.08 |
12 |
88,203,164.42 |
47 |
24.90% |
|
ГО (МФ АР) - (вторичный рынок) |
11,758,047.08 |
7 |
85,208,952.60 |
47 |
13.80% |
|
ГО всего |
33,721,727.16 |
19 |
173,412,117.02 |
94 |
19.45% |
|
НОТы (ЦБ АР) - (размещение) |
29,576,946.98 |
21 |
143,951,709.22 |
60 |
20.55% |
|
НОТы (ЦБ АР) - (вторичный рынок) |
0.00 |
0 |
58,326,457.30 |
30 |
- |
|
НОТы всего |
29,576,946.98 |
21 |
202,278,166.52 |
90 |
14.62% |
|
Репо операции |
159,516,032.55 |
155 |
1,157,477,857.77 |
198 |
13.78% |
|
Рынок ГЦБ всего |
222,814,706.69 |
195 |
1,533,168,141.31 |
382 |
14.53% |
Сокращения:
ГО - Государственные облигации
ГЦБ - Государственные ценные бумаги
КО - Корпоративные облигации
КЦБ - Корпоративные ценные бумаги