Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы в 2007 году:
объем денежной массы М2 увеличился;
банки Азербайджана увеличили кредитование экономики;
депозитная база азербайджанских банков выросла;
на фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, НБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.
Валютный рынок и курс маната
В декабре вновь Международный банк Азербайджана стал лидером на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи. Тогда как Международный банк Азербайджана лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август), в 2004 году (исключая октябрь), в течение января-ноября 2005 года, в 2006 году (исключая апрель и май) и в 2007 году (исключая март, апрель, май и сентябрь). AGBank (Azerigazbank) лидировал в марте и в мае. В апреле лидером был Bank Standard, а UniBank - в сентябре
Объем валютных торгов на BBVB в декабре 2007 года
| Объем, млн. USD | Рост в сравнении с ноябрем 2007 года в процентах | |
| Всего, (BEST) | 256,016 | 36,64 |
Без учета сделок Национального банка Азербайджана в число банков-лидеров биржевого валютного рынка в соответствии с долей заключенных ими сделок в общем обороте торгов валютной секции вошли помимо Международного банка Азербайджана, также ОАО "Unibank", акционерно-коммерческий банк "Texnikabank", акционерный банк закрытого типа "Bank Standard" и ЗАО "Yapi Kredi Bank Azerbaijan".
Совокупная доля первой пятерки банков-дилеров биржевого валютного рынка соответствует 51,78 процентам оборота валютной секции BBVB. Доля МБА составила 16,43 процентов, Unibank - 15,43 процентов, Texnikabank - 9,77 процентов, Bank Standard - 5,69 процентов и Yapi Kredi Bank Azerbaijan - 4,46 процента.
По итогам ноября лидировали Международный банк Азербайджана (48,25 процента), UniBank (13,51 процент), Bank Standard (10,47 процентов), Техникабанк (10,03 процентов) и ASB (3,1 процента).
Пятерка банков-лидеров биржевого валютного рынка в декабре 2007 года
| Объем, млн. USD | Рост в сравнении с ноябрем 2007 года в процентах | |
| Всего, (BEST) | 256,016 | 36,64 |
| БАНКИ | в % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА |
| Международный Банк Азербайджана | 16.43% |
| "Unibank" | 15.43% |
| "Texnikabank " | 9,77% |
| "Bank Standard" | 5.69% |
| "Yapi Kredi Bank " | 4.46% |
*В данных не учитываются сделки Национального банка Азербайджана.
Место каждого банка установлено в соответствии с долей заключенных им сделок в совокупном брутто-обороте (сумма купленной и проданной иностранной валюты) валютной секции BBVB.
Всего в торгах валютной секции BBVB в декабре приняло участие 30 банков. В отчетном месяце в "Биржевой электронной системе торгов" (БЕСТ) проведено 40 торговых сессий и зарегистрировано 179 сделок. Объем торгов валютной секции в отчетном месяце составил 216,398 млн. манатов или $256,016 млн. В сравнении с показателями ноября оборот валютной секции биржи вырос на 58,02 млн. манатов или на 36,64 процентов.
В отчетном месяце объем торгов по инструментам EUR/AZN впервые достиг 6,514 млн. манатов, составив около 42,7 процентов совокупного объема сделок, зарегистрированных в этом году по валютной паре евро-манат.
По количеству сделок и числу банков-участников торгов в БEСТ декабрские показатели стали наилучшими в 2007 году. При этом объемные показатели отчетного месяца можно считать вторыми в минувшем году. Среднедневной оборот торгов иностранными валютами в БЭСТ достиг $12,801 млн., а средний объем каждой сделки - $1,446 млн.
Биржевой курс национальной валюты по отношению к доллару (USD/AZN) в декабре укрепился на 0,2 процента - с 0,8470 до 0,8453 манатов за 1 USD.
В результате средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США составил в декабре 0,8453 маната за 1 USD, тогда как по итогам ноября он был равен 0,8475 манатам.
За последний год средневзвешенный биржевой курс национальной валюты укрепился к доллару США на 3,3 процента.
Денежный рынок
По данным Национального банка Азербайджана на 1 января 2008 года, расширенная манатная денежная масса (М2), увеличившись по сравнению с началом года на 2267,3 млн. манатов (в 2,1 раза), составила 4405 млн. манатов.
Наличная денежная масса (М1) в декабре возросла на 16,8 процентов, а в течение года рост составил на 97,1 процентов.
В структуре денежного агрегата М2 произошли определенные качественные изменения и значительный рост в денежных агрегатах произошел в основном за счет безналичного оборота.
НБА пришел к выводу, что в связи с ускорением развития в стране финансовых инноваций, в частности внедрением передовых платежных систем, улучшаются показатели, характеризующие способность банковского сектора зарабатывать деньги.
Рост расширенной денежной базы в течение прошлого года составил 71,6 процентов при её росте за декабрь на 10,9 процентов.
Параметры денежного рынка
| Объем, млн. USD | Рост в сравнении с ноябрем 2007 года в процентах | |
| Всего, (BEST) | 256,016 | 36,64 |
| БАНКИ | в % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА |
| Международный Банк Азербайджана | 16.43% |
| "Unibank" | 15.43% |
| "Texnikabank " | 9,77% |
| "Bank Standard" | 5.69% |
| "Yapi Kredi Bank " | 4.46% |
| Объем, 01.01.08 | |
| Денежная масса в расширенном понимании (М3) | 5903,8 |
| Денежная масса в манатном выражении (М2) | 4405 |
| Наличность в манатном выражении (М0) | 2713,5 |
| Безналичность в манатном выражении | 1691,5 |
За декабрь 2007 года объем чистых международных резервов (ЧМР) банковского сектора Азербайджана снизился на 6,75 процентов, а в течение года ЧМР выросли на 46,7 процентов. Рост обеспечен увеличением ЧМР Национального банка Азербайджана при снижении ЧМР коммерческих банков.
К 1 января 2008 года объем ЧМР составил 2871,7 млн. манатов против 3079,7 млн. манатов на 1 декабря, 1957,3 млн. манатов к 1 января 2007 года. При этом ЧМР Национального банка Азербайджана составили 3524,3 млн. манатов против 3419,5 млн. манатов на 1 декабря, 2070,6 млн. манатов к 1 января 2007 года, а ЧМР коммерческих банков - (-306,5) млн. манатов против (-115) млн. манатов и (-103,9) млн. манатов.
Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 3032,2 млн. манатов против 2240 млн. манатов к 1 декабря и 1483,2 млн. манатов к 1 января 2007 года.
Кредитный рынок
В декабре банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 7,9 процентов.
По данным Национального банка Азербайджана, к 1 января 2008 года банками было выдано кредитов на 4664,6 млн. манатов (2502,2 (в том числе 2502,2 млн. манатов в национальной валюте и 2162,4 млн. манатов в СКВ) против 2362,7 млн. манатов кредитов (в том числе 1170,5 млн. манатов в национальной валюте и 1192,2 млн. манатов в СКВ) к 1 января 2007 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 99 млн. манатов были просрочены против 77,7 млн. манатов к 1 января 2007 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.
Краткосрочные кредиты составили 1639,2 млн. манатов (включая 68,4 млн. манатов просроченных ссуд) против 1142 млн. манатов (включая 53,3 млн. манатов просроченных ссуд) к 1 января 2007 года. К началу года 35,4 процентов краткосрочного кредитования и 49,4 процентов просрочек пришлось на СКВ. Долгосрочное кредитование составляло 3025,4 млн. манатов (30,6 млн. манатов) против 1220,7 млн. манатов (24,4 млн. манатов) к 1 января 2007 года. К началу года 52,3 процента долгосрочного кредитования и 69,9 процентов просрочек приходилось на СКВ.
К 1 января 2008 года двумя государственными банками были выданы кредиты на 1990,7 млн. манатов (15,4 процентов за декабрь), а частными банками - на 2563 млн. манатов (3,1 процента).
Кредитный портфель банков с иностранным участием на начало года составил 1411,5 млн. манатов (2,4 процента), включая 216,2 млн. манатов кредитов полностью иностранных банков (5,9 процентов).
К 1 января 2008 года средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 16,97 процентов против 17,46 процентов к 1 декабря и 16,5 процентов к 1 января 2007 года. При инфляции в 16,7 процентов с декабря 2006 года, реальная кредитная ставка составила 1,27 процента. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 16,26 процентов против 16,68 процентов к 1 декабря и 17,17 процентов к 1 января 2007 года.
На начало года средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 15,13 процентов против 15,79 процентов к 1 декабря и 14,89 процентов к 1 января 2007 года, а реальная ставка (-1,57 процентов). Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 13,72 процента против 14,15 процентов к 1 декабря и 14,81 процентов к 1 января 2007 года.
К 1 января 2008 года средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 20,29 процентов против 20,3 процентов к 1 декабря и 20,1 процентов к 1 января 2007 года, а реальная ставка - 3,59 процента. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 21,7 процента против 21,62 процента к 1 декабря и 21,82 процента к 1 января 2007 года.
Банковский сектор
В декабре депозитная база азербайджанских банков выросла на 4,1 процента, а за весь 2007 года рост данного показателя составил 49,8 процентов.
По данным Национального банка Азербайджана, к 1 января суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 3190,3 млн. манатов против 3064,1 млн. манатов к 1 декабря и 2129,2 млн. манатов к 1 января 2007 года. Из этого объема 1691,5 млн. манатов пришлось на манатные средства, а остаток - на валюту. За декабрь рост объема манатных депозитов составил 11,4 процентов.
За декабрь вклады физических лиц выросли на 7,3 процентов при росте объема депозитов юридических лиц на 1,5 процента. В течение года рост депозитов индивидуальных клиентов составил 79,2 процентов при росте депозитов корпоративных клиентов на 31,5 процента.
К 1 января объем вкладов физических лиц в банках страны вырос до 1468,4 млн. манатов с 1 368 млн. манатов к 1 декабря и 819,5 млн. манатов к 1 января 2007 года. К 1 января объем депозитов юридических лиц составил 1721,9 млн. манатов против 1696 млн. манатов к 1 декабря и 1 309,7 млн. манатов к 1 января 2007 года.
К началу года на 676,4 млн. манатов (+16,84 процентов за месяц) вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а на 792 млн. манатов (+1,4 процента) в СКВ. Из депозитов юридических лиц 1015,1 млн. манатов (+8 процентов) вкладов осуществлено в манатах, а 706,8 млн. манатов (-6,6 процентов) - в СКВ.
К 1 января 2008 года средняя ставка по банковскому депозиту в национальной валюте составила 11,36 процентов против 11,59 процентов к 1 декабря и 10,39 процентов к 1 января 2007 года. При инфляции в 16,7 процентов реальная депозитная ставка составила (-5,34 процентов). Средняя ставка по банковскому депозиту в СКВ составила 12,22 процентов против 12,37 процентов к 1 декабря и 11,58 процентов к 1 января 2007 года.
К началу года средняя ставка по банковскому депозиту юридического лица в национальной валюте составила 9,68 процентов против 9,97 процентов к 1 декабря и 8,4 процента к 1 января 2007 года, а реальная ставка - (-7,02 процента). Средняя ставка по банковскому депозиту корпоративного клиента в СКВ составила 7,68 процентов против 7,7 процентов к 1 декабря и 8,5 процентов к 1 января 2007 года.
К 1 января средняя ставка по банковскому депозиту физического лица в национальной валюте составила 12,47 процентов против 12,51 процентов к 1 декабря и 11,76 процентов к 1 января 2007 года, а реальная ставка оказалась равна (-4,23 процентов). Средняя ставка по банковскому депозиту индивидуального клиента в СКВ составила 12,47 процентов против 12,65 процентов к 1 декабря и 11,75 процентов к 1 января 2007 года.
К 1 января 2008 года 142 кредитные организации имели лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности. Из них 96 небанковских кредитных организаций (в течение года выдано 15 лицензий, а отозвано 20) и 46 банков (предоставлены две лицензии). В стране на сегодня действует 21 банк с участием зарубежного капитала. В шести из них удельный вес иностранного капитала сформирован в промежутке от 50 до 100 процентов, в 13 банках - до 50 процентов и два местных филиала зарубежных банков.
Количество действующих филиалов банков составило 485, увеличившись в течение года на 65 филиалов. Из общего числа 125 - филиалы государственных банков, 360 - коммерческих банков. Количество банков, имеющих местные филиалы, насчитывается 41. Имеется также 94 отделений. Количество структур банков, действующих за рубежом, составляет пять, из них два представительства, два дочерних банка и один филиал. В Азербайджане также действуют три представительства иностранных банков.
Национальный банк подтверждает, что в процессе ликвидации находится один банк. А в целом, капитализация банковской системы в течение прошлого года улучшилась. По состоянию на 1 января 2008 года совокупный объем капитала всех действующих в стране банков, увеличился на 7,3 процента, достигнув 1098,1 млн. манатов. В течение прошлого года капитализация банков выросла на 82 процента.
Между тем, все еще шесть банков не выполнили требование Нацбанка к минимальному размеру совокупного капитала, который на 1 июля 2007 года должен был быть сформирован на уровне 10 млн. манатов.
По данным НБА, на 1 января 2008 года капитал 39 банков превышал 10 млн. манатов. Их удельный вес в совокупном объеме капитала всех банков составил 95,1 процентов.
У пяти банков (с удельным весом 4,4 процента) капитал сформирован в пределах от 5 млн. манатов до 10 млн. манатов, а один банк (0,5 процента) оплатил его в диапазоне от 3,5 млн. манатов до 5 млн. манатов.
Всего в республике действуют 46 банков, но Poctbank отчетности не ведет, так как его операции полностью ограничены. Правление НБА 29 ноября прошлого года приняло решение о предоставлении генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности еще двум со 100-процентным азербайджанским капиталом банкам - ОАО "Pasha Bank" и акционерно-коммерческому Avrasia Bank. Помимо этого на открытие представительства немецкого Commerz Bank предоставлено разрешение.
В этом году Национальный банк не планирует выдвигать к капиталу банков новые нормативные требования, но намерен разработать стратегию по дальнейшей их капитализации.
Согласно банковскому законодательству существует ряд последовательных санкций в отношении нарушений пруденциальных норм НБА. Среди них изменение юридического статуса, ограничение банковской лицензии, рекомендации по слиянию капитала с другим банком, а крайняя мера предусматривает отзыв банковской лицензии. Инициатива по объединению капиталов в первую очередь должна исходить от акционеров банков, поэтому Нацбанк периодически проводит переговоры с ними.
Фондовый рынок
В декабре 2007 года Министерство финансов провело один аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Объявленный объем эмиссии, составляет 12 млн. манатов, но размещено на 7 млн. манатов. Удельный вес размещения составил 58,3 процента. Средневзвешенная доходность по результатам одного аукциона была равна 10,49 процентов годовых. На вторичном рынке совершено четыре сделок на общую сумму в 5,782 млн. манатов.
Национальным банком в течение декабря было проведено пять аукционов по размещению краткосрочных нот. При общем объеме эмиссии по всем пяти аукционам, равным 390 млн. манатов, эмитенту удалось разместить ноты на 314,272 млн. манатов (80,6 процентов от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 11,28 процентов годовых. На вторичном рынке в декабре было совершено шесть сделок по нотам на сумму 11,283 млн. манатов.
В декабре на рынке корпоративных акций объем размещений при 90 сделках составил 18,033 млн. манатов, а на вторичном рынке совершено 69 сделок на 40 980 манатов. По первичному размещению корпоративных облигаций в декабре были зарегистрированы две валютные сделки на $250 тыс. и шесть манатных - на 4,195 млн. манатов. На вторичном рынке по семи сделкам был зафиксирован объем облигаций в $2,08 млн., номинированных в зарубежной валюте.