БАКУ/Trend/ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка применяет технологии искусственного интеллекта в надзорной деятельности.
Об этом сообщили Trend в Управлении внешних коммуникаций Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
"Агентство применяет технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в надзорной деятельности для повышения точности оценки рисков финансовых организаций, ускорения аналитического цикла и автоматизации обработки данных", - сказали в агентстве.
В пресс-службе отметили, что в 2025 году Агентство утвердило "Стратегию цифровой трансформации на 2025-2027 годы", которая определяет приоритеты цифрового развития по ключевым направлениям деятельности. Стратегия стала логическим продолжением ранее реализованных инициатив и зафиксировала переход от внедрения отдельных цифровых решений к системной институциональной трансформации.
"В рамках реализации Стратегии в 2025 году создана первая версия Единой надзорной платформы FinAI, в которой функционирует более 20 надзорных инструментов, включая 10 сервисов с использованием ИИ. Платформа охватывает полный цикл надзорной деятельности (от регистрации финансовой организации до ее ликвидации) и включает в себя такие направления, как лицензирование, пруденциальный и поведенческий надзор, противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма", - сказали в агентстве.
Как сообщили в ведомстве, платформа объединяет модели оценки кредитных рисков (ARES, R-AI, SCORPION, Micra), инструменты стресс-тестирования и оценки ликвидности, приложения для надзорной оценки финансовых организаций (SREP, RASS, МФО), а также системы текущего мониторинга и инспекционных проверок. Реализованные решения формируют технологическую основу для "цифровой памяти надзора", принятия своевременных и обоснованных решений.
"В процессах допуска руководящих работников финансовых организаций применяются технологии ИИ для автоматического распознавания и обработки документов заявителей, что сокращает время обработки документов", - добавили в агентстве.
В ведомстве указали, что для прогнозирования вероятности дефолта заемщиков с использованием алгоритмов машинного обучения внедрены модели SCORPION (розничные заемщики банков), R-AI (корпоративные заемщики) и MiCRA (заемщики микрофинансовых организаций).
"Модели позволяют более точно выявлять заемщиков с повышенным уровнем риска на основе комплексного анализа широкого набора данных, включая поведенческие, финансовые и альтернативные источники. В рамках оценки качества активов банков (AQR) применяется рейтинговая модель ARES для определения стадии обесценения и вероятности дефолта корпоративных заемщиков по данным их финансовой отчетности, а также инструмент OCRIS для автоматического распознавания и обработки финансовой отчетности", - пояснили в пресс-службе.
Вместе с тем сообщается, что в рамках надзорного стресс-тестирования машинное обучение применяется в проверочных моделях кредитного риска для оценки устойчивости банков к неблагоприятным экономическим сценариям.
"Для выявления аномальных транзакций банков используется инструмент ADA, основанный на методах машинного обучения. Инструмент автоматически выделяет нестандартные операции для последующей ручной проверки, снижая вероятность пропуска значимых аномалий", - сказали в агентстве.
Было отмечено, что для проведения ежегодной надзорной оценки банков SREP разработан ИИ-ассистент, ускоряющий аналитический цикл за счет обработки информации из различных источников и обеспечивающий сопоставимость качественных оценок между отчетными периодами. Дополнительно применяется сервис автоматической транскрипции интервью с банками с формированием структурированных выводов. В инспекционной деятельности используется технологии ИИ для распознавания и обработки документов проверок.
Кроме того, в рамках платформы"Фабрика обращений" используются ИИ-сервисы, которые классифицируют обращения, выявляют схожие и требующие немедленного реагирования запросы, а также формируют рекомендации.
"Мониторинг информационной безопасности финансового сектора обеспечивает система QAINAR, к которой подключены более 100 организаций. Технологии искусственного интеллекта применяются для обработки информации по инцидентам, анализа угроз и уязвимостей", - добавили в агентстве.
